Was ist Algorithmic Trading?

Ähnlich wie Wertpapiere werden auch Energieprodukte an einer Börse gehandelt. Wird dieser Handel mit Hilfe von Computern und Algorithmen automatisiert, kann von Algorithmic Trading gesprochen werden. Der Handelsalgorithmus versucht dabei anhand von verfügbaren Daten und einer Handelsstrategie Kauf- und Verkaufsgeschäfte an der Börse durchzuführen. Da einer der Vorteile des Algorithmic Tradings die hohe Handelsgeschwindigkeit ist, muss die Handelsstrategie im Vorfeld verifiziert und evaluiert werden. Dies kann anhand historischer Marktdaten im Rahmen eines Back Testing erfolgen.

Für die Umsetzung von Algorithmen und Handelsstrategien stehen Programmierschnittstellen in den Programmiersprachen Java und R zur Verfügung. Die damit selbst vom Kunden entwickelten Komponenten können zur Laufzeit des Marktes zugeschaltet, gestartet, gestoppt und verändert werden, wobei der Algorithmus auf dieselbe Schnittstelle zugreift, über welche der Händler sonst manuell seine Orders platziert.

Algorithmic Trading findet primär auf einem Internen Markt statt. Der Händler behält die Kontrolle, welche Order auf die externen Märkte gelangen.

 

So können automatisiert Angebote im Markt eingestellt, geändert oder gelöscht werden. Der Algorithmus hat dabei die Sicht auf im Markt befindliche Aufträge sowie auf historische Daten und kann auf aktuelle Ereignisse wie zum Beispiel Trades oder neu eingestellte Aufträge reagieren. Die Implementierung der Algorithmen in Java oder R ermöglicht zusätzlich die Anbindung beliebiger externer Datenquellen.

Bausteine der EXXETA Algorithmic Trading Solution