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PORTFOLIO AND RISK MANAGEMENT

Die Entwicklungen im Energiemarkt wie kontinuierlich steigende Handelsvolumina am Intraday-Markt, zunehmende Verbreitung von Auto- und Algorithmic-Trading und die Digitalisierung von OTC-Geschäften durch sich etablierende Webplattformen eröffnen jeden Tag neue Geschäftschancen. Dabei stellen diese Entwicklungen Ihren Energiehandel und Ihre IT Landschaft vor neue Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Das EXXETA Portfolio and Risk Management bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

Ihre Herausforderungen

Auf der einen Seite möchten Sie die neuen Chancen am Markt so schnell und so effizient wie möglich nutzen. Ihre IT-Landschaft muss dabei der steigenden Kurzfristigkeit, den steigenden Volumenanforderungen und der zunehmenden Komplexität des Marktes Rechnung tragen. Dies betrifft in ganz besonderem Maße Ihre Energy Trading and Risk Management Lösung (ETRM), denn diese muss mit dem Transaktionsvolumen mitwachsen, flexibel auf Neuerungen am Markt reagieren und offen für die Anbindung neuer Systeme und Energie-Plattformen sein. Dabei muss sie die Risiken neuer Möglichkeiten wie automatisierte Handelsfunktionen handhaben und in Echtzeit auf verschiedenen Endgeräten von PC über Tablet bis Handy informieren.

Auf der anderen Seite bestehen weiterhin Herausforderungen wie Kosten einsparen, Effizienz erhöhen, neue Regularien zeitnah umsetzen sowie sich gegen neue Marktakteure durchsetzen.

Unsere Lösung

Das EXXETA Portfolio and Risk Management (EPRM) ist das EXXETA ETRM-System und die Schnittstelle für einen durchgehenden Prozess von Ihren Trading-Systemen bis hin zur Abwicklung und Abrechnung für Ihre Energiehandelsprodukte. Es unterstützt Sie umfassend bei der Bewirtschaftung und Bewertung Ihrer Energieportfolios. Das EPRM skaliert mit Größe und Komplexität Ihres Unternehmensportfolios und kann damit für verschiedenste Anwendungsfälle genutzt werden:

  • Klassisches Energiehandelsportfolio sowie Risikomanagement für alle Marktstufen vom Großhändler und Erzeuger bis zum Endverteiler/Industriebetrieb
  • Fokussiertes Vertriebsportfoliomanagement mit Standard- und Nichtstandardisierten Geschäften
  • Handelsfokussierte Positionsführung für zum Beispiel sehr schnelle Intraday-Positionsführung und Bewertung
  • Spezifischer Energievertrieb wie Asset- und Direktvermarktung (Erzeugungsprognose, Positionsführung, Marktanbindung, Abwicklung Fahrplanmanagement und Nominierung)

Hierbei ist es auch möglich, das EPRM ausschließlich als Ergänzung zu bestehenden Portfolio-Lösungen als spezifisches, hoch performantes Tool zu nutzen, zum Beispiel für Ihren Intraday-Handel in Verbindung mit einer Algo Trading Lösung für Strom oder Gas.

Sie können Ihr Portfolio nach Ihren persönlichen Wünschen, parallel zu den buchhalterischen Vorgaben, strukturieren, untertägig bewerten, kontinuierlich benchmarken sowie Prozessschritte automatisieren. Dabei lässt sich das EPRM effizient mit Ihren vorhandenen Softwarelösungen im Sinne eines durchgehenden End-2-End Prozesses vom Handel bis zur Abwicklung verbinden.

Die EXXETA Portfolio and Risk Management Lösung wird im täglichen Einsatz Ihr Portfoliomanagement von Routinetätigkeiten entlasten, Risiken minimieren und Informationen liefern, die Ihre Portfolio-Strategien kontinuierlich verbessern. Die benötigten Daten werden durch eine stochastische multi-commodity Bewertung ermittelt und im EPRM sowie über die Reporting-Funktionalitäten in Echtzeit bereitgestellt.

Darüber hinaus ermöglicht das EPRM eine prozessgestützte Umsetzung und kontinuierliche Optimierung Ihrer Portfolio-Strategien für alle Energieprodukte.

Aktuelle Marktentwicklungen wie steigende Kurzfristigkeit sowie Algo Trading am Intraday-Markt (z. B. EPEX SPOT, Nordpool Spot) oder sich etablierende OTC Webplattformen (z. B. Tender365.energy) werden durch offene Schnittstellen vom EXXETA ETRM direkt unterstützt. So können zum Beispiel erneuerbare Energien oder Flexibilitäten Ihrer Kraftwerke optimal und hochautomatisiert vermarktet werden.

Ihre Vorteile

Mit dem EXXETA Portfolio and Risk Management erhalten Sie eine vernetzte, flexible und maßgeschneiderte Softwarelösung, die Sie optimal unterstützt, ihre multi-commodity Portfolios (Strom, Gas, CO2, Kohle, Öl etc.) zu bewirtschaften und zu optimieren. Durch umfangreiche Analysemöglichkeiten werden dabei kontinuierlich Ihre Portfolio-Strategien verbessert und Ihr Portfoliomanagement kann den Deckungsbeitrag für das Unternehmen steigern, während Ihr Risikomanagement die Risiken im Blick behält.

Dabei wird eine hohe End-2-End Automatisierung vom Handel bis zur Abwicklung erreicht, zum Beispiel durch die Vernetzung des EXXETA Portfolio and Risk Management mit Ihrer eingesetzten Software – vom Tradingfrontend (z. B. EXXETA Energy Trader oder natives Börsenfrontend) bis hin zur Abwicklungslösung (z. B. EXXETA Nomination Gas oder Power).

Die moderne Microservices-Architektur ermöglicht es Ihnen auch zukünftig, neuartige Marktchancen leicht zu nutzen und in der Softwarelösung abzubilden. Out-of-the-box besteht bereits eine umfangreiche Unterstützung von Algorithmic Trading sowie eine Vernetzung zu verschiedenen OTC Plattformen. Darüber hinaus ist die Lösung offen gestaltet und es besteht die Option, eigenständig Systemerweiterungen (Add-ons) umzusetzen.

Durch die vollständige Cloud-Unterstützung sowie weitreichende Skalierungsmöglichkeiten auf Grund einer modernen Microservices-Architektur sichern Sie die Zukunftsfähigkeit Ihrer Handelslösung und schaffen darüber hinaus die Möglichkeit, gezielt Infrastrukturkosten einzusparen.

Visualisieren Sie flexibel alle im System vorhandenen Daten, verschaffen Sie sich schnell Überblick über Ihr individuell modelliertes Dashboard und benchmarken Sie Ihre Portfoliostrategien gegen den Markt.

Gestalten Sie mit Hilfe unserer hochflexiblen Filter Ihre Portfolio-Strukturen vollständig nach ihren Wünschen und nehmen Sie detaillierte Aufteilungen so vor, wie Sie es in Ihrer täglichen Arbeit benötigen. Darüber hinaus lassen sich Buchstrukturen leicht und übersichtlich in einer grafischen Oberfläche pflegen.

Eine End-2-End-Prozessabbildung – von der Energiebeschaffung über den Vertrieb bis zur Abwicklung – sowie automatisierte Routinetätigkeiten ermöglichen Ihnen die Konzentration auf gewinnsteigernde und kostensenkende Portfoliomanagementtätigkeiten wie die Optimierung Ihrer Energiebeschaffung, den automatisierten Vertrieb Ihrer Erzeugungsanlagen oder ein Hedging Ihrer Positionen.

Erkennen Sie Marktrisiken durch leistungsfähige Analysen (z. B. Monte Carlo Simulationen) frühzeitig und pflegen Sie Limits für verschiedenste Bereiche wie Risikokennzahlen (Value at Risk [VaR], Profit & Loss [P&L/PnL], Mark to Market [MtM] etc.), Verträge, Portfolios, Organisationen oder handelnde Personen. Minimieren Sie Fehlerquellen durch Risikofunktionen wie 4-Augen-Nrinzip, automatisierte Prüfungen, individuell konfigurierbare Freigabe-Prozesse und automatisierte Risikokommunikation.

Wir setzen bei spezifischen Themen wie zum Beispiel PFC Generierung oder Kraftwerksoptimierung auf etablierte Partner mit ausgewiesener Expertise, weil wir für unsere Kunden einen großen Mehrwert und Qualitätsvorteil darin sehen, diese Leistungen durch Spezialisten erbringen zu lassen. Diese Schnittstellen können darüber hinaus auch dafür genutzt werden, um bei Ihnen bereits etablierte Partner anzubinden.

Unsere EPRM Lösung ist einfach integrierbar in Ihre bestehende IT-Unternehmenslandschaft und unabhängig von den vorhandenen Softwarekomponenten. Die Schnittstellen werden mittels offener Standards umgesetzt, so dass Sie jederzeit angeschlossene Softwarelösungen austauschen und somit schnell auf neue oder passendere Marktlösungen umschwenken können.

Unser Angebot

Die Lösung EXXETA Portfolio and Risk Management deckt den vollständigen Portfoliomanagement-Prozess ab - multi-commodity, hoch flexibel, automatisiert und vollständig in Ihre IT Landschaft integriert.

Unsere Lösung ist technisch innerhalb weniger Tage bereitgestellt. Dabei können Sie selbst entscheiden, ob Sie das EPRM in Ihrer eigenen IT-Infrastruktur (on-Premises) betreiben oder ein Cloud-Modell (SaaS) mit einem Rundum-sorglos-Servicepaket bevorzugen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen kostenlosen Test unserer EXXETA Portfolio and Risk Management Softwarelösung in der Cloud jederzeit gerne an.

 

 

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