UNSERE
REFERENZEN

Von der Strategieentwicklung bis zum Einsatz quantitativer Modelle im Handelshaus

Branche
Energy
EXXETA Leistungen
Portfolio Manager

Zur besseren Bewertung seiner Portfolien wollte unser Kunde aus der Energiebranche quantitative Modelle im Unternehmen einzuführen. Wir unterstützten ihn dabei seine IT, Prozesse und Strategie dahingehend anzupassen, dass es ihm möglich war quantitative Modelle gewinnbringend im Unternehmen einzusetzen und aufgrund des gewählten White-Box-Ansatzes kontinuierlich an Veränderungen im Unternehmen sowie am Markt anzupassen.

Ausgangssituation und Herausforderungen

Umbrüche im Energiemarkt, komplexe Markt- und Vertragsstrukturen sowie fehlendes Know-how im Unternehmen weckten den Bedarf an quantitativen Modellen zur Bepreisung von komplexen Energie-Portfolien sowie zur (Risiko-)Bewertung und Optimierung dieser Portfolios. Diese anspruchsvollen Modelle dürfen jedoch nicht als „Black-Box“ genutzt werden und müssen die unternehmensweiten Strategien, Organisationen und Prozesse unterstützen. Theoretisch anspruchsvolle Modelle müssen praxistauglich gemacht und stetig an Veränderungen im Markt angepasst werden.

Lösung/Vorgehensweise

Der Beratungseinsatz EXXETAs begann mit der Analyse der benötigten Bepreisungs- und Risiko-Modelle, sowie der Anforderungsaufnahme an IT-Bebauungsplan, Prozesslandkarte und Unternehmensstrategie. Im Anschluss wurden geeignete Modellfamilien ausgewählt, individuell angepasst und entsprechend weiterentwickelt. Diese dienten der konsistenten Bewertung u.a. von

  • ToP-Verträgen
  • Multi-Commodity-Verträgen
  • Gas-Speichern

Neben der inhaltlichen Modell-Erarbeitung lag ein Schwerpunkt unseres Beratungseinsatzes im Know-how-Transfer zum Aufbau einer eigenen Quant-Abteilung bei unserem Kunden.

Kundennutzen

Durch den erfolgreichen Beratungseinsatz konnte eine gewinnoptimale Portfoliobewirtschaftung, ein ausgefeiltes Risikocontrolling und markt-orientiertes Pricing für komplexe Multi-Commodity-Portfolien erzielt werden. Durch den gewählten White-Box-Ansatz zur stetigen Kalibrierung an Marktveränderungen konnte das Modellrisiko gesenkt und die Nutzbarkeit gesteigert werden. Unser Kunde erhielt maßgeschneiderte Lösungspakete, eingebettet in seine IT-Landschaft, Unternehmensprozesse und -strategie.

EXXETA Wertbeitrag

  • Big Picture: Ganzheitliche Beratung von der Analyse über die Einführung bis zum Training
  • Know-how: Einbringen quantitativer Modelle auf dem neuesten Stand der Forschung aus dem EXXETA-Lösungsportfolio, entwickelt in Kooperation mit der Universität Eichstätt-Ingolstadt
  • Praxistauglichkeit: Auch unsere komplexen Modelle sind einfach zu nutzen und in der Praxis anwendbar

Wir sind Ihr Value+ Partner

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